Foundation of Risk Management《風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》 占比20%

科目?jī)?nèi)容：

1.風(fēng)險(xiǎn)概念

2.風(fēng)險(xiǎn)敞口的不同管理策略

3.APT與CPAM模型

4.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與未來趨勢(shì)

5.金融風(fēng)險(xiǎn)案例的教訓(xùn)

6.GARP協(xié)會(huì)的道德準(zhǔn)則的要求等。

學(xué)習(xí)方法：

1.先掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程（識(shí)別、測(cè)量、監(jiān)控、控制）和核心概念（如ERM、COSO框架）。

2.APT和CAPM模型需要將課程和題目相互結(jié)合，逐步思考理解掌握；

3.通過實(shí)際案例掌握歷史教訓(xùn)，并重點(diǎn)記憶；

Quantitative Analysis 《數(shù)量分析》 20%

科目?jī)?nèi)容：

1.概率學(xué)

2.隨機(jī)變量

3.中心極限定理

4.一元與多元線性回歸模型

5.時(shí)間序列模型

6.機(jī)器學(xué)習(xí)等。

學(xué)習(xí)方法：

1.打好數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，理解公式背后的邏輯（如VaR計(jì)算、波動(dòng)率模型），而非死記硬背。

2.多做練習(xí)題，通過做題鞏固知識(shí)點(diǎn)，提高計(jì)算能力和對(duì)公式的運(yùn)用熟練度。

Financial Markets and Products 《金融市場(chǎng)產(chǎn)品》 30%

科目?jī)?nèi)容：

1.各大金融機(jī)構(gòu)介紹

2.金融衍生品介紹（期貨、遠(yuǎn)期、互換、期權(quán)）

3.債券定價(jià)

4.外匯市場(chǎng)

5.資產(chǎn)證券化產(chǎn)品

6.利率分析等

學(xué)習(xí)方法：

1.金融市場(chǎng)與產(chǎn)品科目知識(shí)點(diǎn)較多，且比較碎，需要分類記憶：按產(chǎn)品類型（遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、互換）整理特征、定價(jià)公式和盈虧圖。

2.理解分析機(jī)制，掌握衍生品的對(duì)沖、套利邏輯以及CCP的分析。

3.對(duì)于期權(quán)策略和奇異期權(quán)通過對(duì)比掌握策略核心點(diǎn)和區(qū)別。

Valuation and Risk Model 《估值與風(fēng)險(xiǎn)模型》 30%

科目?jī)?nèi)容：

1.金融風(fēng)險(xiǎn)衡量

2.VaR的應(yīng)用與分析

3.信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析

4.二叉樹模型

5.BSM模型

6.期權(quán)的希臘字母等。

學(xué)習(xí)方法：

1.需要先學(xué)習(xí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品，有了基礎(chǔ)以后再學(xué)習(xí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型，通過做題逐步掌握債券估值、久期、凸性計(jì)算。

2.注意模型的對(duì)比，區(qū)分不同VaR（歷史法、參數(shù)法、蒙特卡洛）的優(yōu)缺點(diǎn)。

3.對(duì)于期權(quán)定價(jià)的復(fù)雜分析，如二叉樹、Black-Scholes模型要多思考。