FRM二級考試包括六門科目,其中?投資風險管理內(nèi)容大約占15%。本文融躍小編給大家初步介紹FRM二級考試中投資風險管理的主要內(nèi)容,幫助考生更好地理解和準備。

投資風險管理主要考察投資組合管理、風險對沖等內(nèi)容,要求考生了解如何構(gòu)建組合、監(jiān)控風險和分析相關(guān)公式?。

“投資風險”與“市場風險”學科關(guān)系緊密,這是因為投資標的市場因子發(fā)生改變才產(chǎn)生了投資風險。因此我們可以把投資風險看作是市場風險的延伸與實際運用。想要學好投資風險得先理解好市場風險的相關(guān)知識。

第一部分“投資的基礎(chǔ)”對一級FRM學過的內(nèi)容做了一個簡單回顧,涉及到CAPM模型、Fama-French多因子模型,以及如何獲得超額回報(alpha)。這部分內(nèi)容簡單,了解即可,不是考試重點。

第二部分“投資風險管理”內(nèi)容偏重理論,是復(fù)習以及考試的重點。大部分考題會從這一部分當中來出。所以這一部分也是這門學科的重點。

第三部分“實踐話題”注重實務(wù),雖然所占篇幅不少,但是重要程度卻不高。

希望為大家準備的上述內(nèi)容能夠幫你備考更輕松!