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來自：CFA > 2025 Level I > Derivatives 2025-09-09 21:57

請問老師，V1u為何等于V1d？

zhaoxi5@sina.com

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6天前

全部回復(1)

Lisa老師 2025-09-10 08:43

致精進的你:

同學你好，V?? 必須等于 V??，因為這是一個無風險對沖組合。通過計算對沖比率 h，可以確保無論未來股價上漲還是下跌，該投資組合在到期時的價值（V?? 和 V??）都完全相同，即該組合的收益不再取決于股價的波動，其行為就像一個無風險資產(chǎn)。因此，在無套利市場中，這個被完全對沖的投資組合的收益率必須等于無風險利率，V?? 也必須等于 V??。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。

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