FRM基礎是指什么?從不同的方面來說,可以說FRM一級是FRM二級的基礎;也可以說是FRM基礎知識點等等。今天我們就來說一下FRM一級科目基礎知識點。

FRM考試分為一級和二級兩部分,其中FRM一級包含風險管理基礎、數量分析、金融市場與金融產品、估值與風險建模四門科目。

(1)風險管理基礎:風險管理基礎、風險管理的作用、基本風險類型、測量和管理工具、風險管理的創造價值、現代資產組合理論、資本資產定價模型的標準和非標準、指數模型、風險調整績效測量、企業風險管理、金融災難和風險管理失敗、個案研究、道德和德為策略的代碼。該科目屬于FRM基礎科目

(2)數量分析:定量分析、離散型和連續型概率分布、人口和樣本統計、統計推斷和假設檢驗、分療的參數估計、統計關系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動、波動率期限結構。

(3)金融市場與金融產品:金融市場及產口、場外交易市場機制、遠期期貨掉期和期權、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產品、外匯風險、公司債、信用等級評定機構。

(4)估值與風險建模:估值和風險模型、風險階值、期權估值、固定收益證券估值、國家和主權風險模型與管理、外部和內部信用評級、預期和非預期損失、操作風險、壓力測試和情景分析。

至于FRM二級,考生需要了解,2020年FRM二級新增科目,對于各個科目占比權重也是要了解的,做好備考規劃。