FRM8月考試結(jié)束了，學(xué)長搜集了各個平臺考友們的考點回顧，總結(jié)如下，希望給11月考季的學(xué)員一點啟發(fā)，更好的把握重點。

一、風(fēng)險管理基礎(chǔ)：

1.Market Risk判斷

2.流動性指標(biāo)規(guī)類于risk appetite，capacity還是tolerance

3.對沖策略的性質(zhì)，優(yōu)缺點

4.董事會職責(zé)

5.風(fēng)險組合方差計算（權(quán)重w1 w2）

6.夏普 特雷諾 信息比率計算

7.CAPM β計算

8.risk aggregation和report優(yōu)劣

9.金融危機幾道題目

10.希臘危機

11.北巖銀行

12.spv和cdo性質(zhì)

13.cds性質(zhì)和優(yōu)劣（金融危機

14.簡單的道德

15.RAROC計算

二、數(shù)量分析：

1.貝葉斯公式的幾道結(jié)合，以及常規(guī)的事件加乘法則

2.kurtosis計算和性質(zhì)，會給數(shù)據(jù)

3.二元邊際分布

4.t檢驗值的公式u-u0/標(biāo)準(zhǔn)差/根號n

5.white檢驗異方差，被解釋變量是殘差的平方

6.調(diào)整R2性質(zhì)

7.自相關(guān)系數(shù)和方差的性質(zhì)，與lag關(guān)系

8.box pierce檢驗

9.MA是否協(xié)方差平穩(wěn)

10.冪定律性質(zhì)，a減小時的損失變化

11.蒙特卡洛模擬性質(zhì)

12.機器學(xué)習(xí)比較偽隨機數(shù)，boosting的性質(zhì)等

13.過擬合方差高低偏離

三、金融市場產(chǎn)品：

1.otc和交易所性質(zhì)，交易所事先約定好哪些協(xié)議內(nèi)容

2.ccp性質(zhì)，保證金目的

3.stop loss和市價指令區(qū)別，自裁指令

4.inverted market

5.商品資產(chǎn)和金融資產(chǎn)性質(zhì)

6.結(jié)合匯率算inflation

7.拋補和非拋補區(qū)別，earn the same interest rate in all currencies……

8.買小麥將來采取的對沖策略，期權(quán)，利率互換等

9.currency swap cash flow計算

10.認(rèn)股權(quán)證與看漲期權(quán)性質(zhì)的關(guān)系

11.籃子期權(quán)性質(zhì)

12.美式二叉樹，要不要行權(quán)

13.新考點，vega=s根號t*n’（d1）的計算

14.gamma的性質(zhì)，接近行權(quán)最大

15.道德風(fēng)險和各種保險類型的性質(zhì)

16.判斷是私募發(fā)行還是包銷的那倆類型

17.hedge和mutal fund對比，管理費

18.OAS性質(zhì)

四、估值與風(fēng)險模型：

1.債券covenant可以新增的

2.treasury bill計算，100-n/360*Q

3.債券復(fù)制計算

4.到期即期和票面利率性質(zhì)

5.遠期利率計算，兩道起步感覺

6.無風(fēng)險利率定義，是回購互換國債還是拆借利率，兩道

7.臟價凈價性質(zhì)，考了一道pe原題結(jié)合option的

8.久期dv01和有效凸度計算

9.var計算好幾道，還有定性的結(jié)合es

10.delta normal模擬法最準(zhǔn)的時候（應(yīng)該gamma最小的時候？

11.ewma和garch考了好幾道，系數(shù)的性質(zhì)

12.信用風(fēng)險計算

13.經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本對比好幾道

14.如果國債違約會怎么樣

15.sma的優(yōu)勢，對比巴塞爾協(xié)議2

16.stress test var es好幾道，重點定性