VIX指數即是波動率指數(Volatility Index)的意思,VIX指數在FRM考試中的計算方式是什么呢?隨融躍小編往下看!

VIX是由CBOE(芝加哥期權交易所)在1993年所推出,是指數期權隱含波動率加權平均后所得之指數。

VIX指數計算方式:》》》想了解更多21年FRM備考技巧的點我咨詢

起初是選取S&P100指數期權的近月份與次月份接近平價的看漲期權及看跌期權共八個序列,分別計算其隱含波動率之后再加權平均所得出的指數,后來該指數在2003年修正將選取標的從S&P100改為S&P500并將接近平價的看漲期權及看跌期權的序列改為所有序列,以透過更廣泛的標的物基礎提供市場參與者一個更能夠反映大盤整體走勢的指標。》》》點擊領取2021年FRM備考資料大禮包(戳我免·費領?。?/strong>

VIX指數與指數之間的兩項特性:

一、VIX指數具有回復特性【資料下載】[融躍財經]FRM一級ya題-pdf版

二、VIX指數的動態與S&P指數報酬率呈現正相關走勢。而從2003年至今超過的過去資料顯示,S&P500指數報酬率與VIX 指數之間的相關系數確實存在著正關連性。

今天關于FRM考試中VIX指數的知識點內容就分享這么多,學員如果還有更多的內容想要學習,可以在線咨詢老師或者添加老師微信(rongyuejiaoyu)。