準(zhǔn)備考FRM二級(jí)考試的同學(xué)現(xiàn)在開(kāi)始對(duì)于不同科目做規(guī)劃了嗎？如果還沒(méi)有的話下面小編整理的對(duì)于FRM二級(jí)考試不同科目的備考規(guī)劃要好好看看了。

一、科目權(quán)重 & 難度雷達(dá)圖（2025 syllabus）

科目官方權(quán)重計(jì)算量背誦量與一級(jí)銜接

Market Risk (MR)≈25%★★★★★★跳躍

Credit Risk (CR)≈25%★★★★☆★★跳躍

Operational & Integrated Risk (OR)≈20%★★★★★★新增

Liquidity & Treasury (LT)≈15%★★☆★★★新增

Investment Risk (IR)≈10%★★☆★★★跳躍

Current Issues (CI)≈5%★★★★★★全新

結(jié)論：MR+CR 共占50%，必須拿80%以上；OR&LT 合計(jì)35%，以背誦+定性分析為主；IR&CI 10%左右，可戰(zhàn)略性“背模板”。

二、5個(gè)月時(shí)間軸（2025-06-01 → 2025-10-18）

階段0（1周）：框架速覽

? 打印 GARP 最新 Learning Objectives，做“三色筆”標(biāo)記：計(jì)算/背誦/了解。

階段1【6.01–7.15】Market Risk 滿(mǎn)分攻堅(jiān)（45天）

? 資料：GARP Book 1 + BT/FRM Handbook 計(jì)算題

? 任務(wù)：VaR(HS、EWMA、GARCH)、Expected Shortfall、Backtesting、極值理論、Term Structure Models（Vasicek、CIR、HJM）。

? 產(chǎn)出：自建公式卡片 30 張 + 錯(cuò)題本 ≤100 題。

階段2【7.16–8.25】Credit Risk 滿(mǎn)分攻堅(jiān)（40天）

? 任務(wù)：PD/LGD/EAD 建模、Merton、KMV、Credit VaR、CDS 定價(jià)、Counterparty Risk (CVA/DVA/FVA)。

? 技巧：把 PD 公式、CVA 二叉樹(shù)模板打印 A3 貼在書(shū)桌前，每天默寫(xiě) 10 分鐘。

階段3【8.26–9.20】Operation & Liquidity（25天）

? 任務(wù)：Basel III/IV、OpRisk LDA、Scenario Analysis、Liquidity Coverage Ratio (LCR)、NSFR、Funds Transfer Pricing (FTP)。

? 方法：用“思維導(dǎo)圖”軟件做框架，一晚背一章；早起 30 分鐘過(guò)一遍。

階段4【9.21–10.05】Investment + Current Issues（15天）

? 任務(wù)：Factor Risk Models、Portfolio VaR、Hedge Fund Risk、ESG & Climate Risk、FinTech、AI/ML。

? 策略：直接背 Schweser/BT 講義總結(jié)，做 3 年真題即可。

階段5【10.06–10.18】三輪沖刺（13天）

? 第1輪：3 套官方 Practice Exam → 按章節(jié)拆分錯(cuò)題 → 回爐公式。

? 第2輪：2 套 Schweser Mock → 限時(shí) 4h → 目標(biāo) ≥70%。

? 第3輪：考前 3 天，只看錯(cuò)題本 + 公式卡片 + Current Issues 熱點(diǎn)清單。

三、每日/每周節(jié)奏（在職黨版）

時(shí)間段任務(wù)工具

早 07:30–08:30背公式/定性框架Anki 卡片

午 12:30–13:30刷 5–8 道計(jì)算小題BT Question Bank

晚 20:00–22:30讀章節(jié)+做課后大題GARP Book + 草稿紙

周六上午4h 限時(shí) Mock官方 PDF

周日下午2h 訂正+更新錯(cuò)題本Excel

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四、科目級(jí)“最少必要?jiǎng)幼鳌鼻鍐?/strong>

Market Risk

公式：VaR 三法、ES、EV、BE、DV01、Duration/Convexity、Delta-Gamma-Vega。

模板題：Jorion Chapter 7–9 所有 examples 手算一遍。

Credit Risk

公式：Merton PD、Credit VaR、CVA = ΣEE×PD×LGD×Δt。

模板題：GARP 2018–2023 所有 Credit Risk 真題。

Operational Risk

框架：Basel 三大支柱、AMA vs SMA、LDA 四步（數(shù)據(jù)、分布、擬合、聚合）。

必背：OpRisk 類(lèi)別 7 大類(lèi)、Basel III 8 張比率圖。

Liquidity & Treasury

必背：LCR、NSFR 公式、FTP 曲線構(gòu)建三步。

易混：Contingent Liquidity vs Funding Liquidity。

Investment Risk

必背：Tracking Error、Information Ratio、Factor Model 回歸方程。

計(jì)算：Portfolio VaR 協(xié)方差法 3 資產(chǎn)模板。

Current Issues

資料：GARP 官方 20 篇精選 + 當(dāng)年熱點(diǎn)（如 Basel IV Endgame、氣候情景分析）。

方法：打印“一頁(yè)紙”摘要，考前兩天集中背誦。

五、工具 & 資料極簡(jiǎn)包

? 官方：GARP Books 2025 + Practice Exam 2023–2025

? 題庫(kù)：BT Question Bank（按章節(jié)刷）、GARP Mock（PDF）

? 記憶：Anki 牌組（已打包公式+定性框架）

? 計(jì)算器：TI BA II Plus / HP 12C（二選一即可）

一頁(yè)速記（貼冰箱）

MR+CR 50%權(quán)重，先啃計(jì)算，目標(biāo)正確率≥80%。

OR+LT 35%權(quán)重，背框架+比率，考前兩周每天晨讀30分鐘。

IR+CI 15%權(quán)重，背模板+熱點(diǎn)，可戰(zhàn)略性放棄難題。

三輪復(fù)習(xí)：章節(jié)題 → 真題 → 套卷，錯(cuò)題回爐三遍。

最后7天：公式卡片+Current Issues 清單+睡眠≥6h。

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