Monte Carlo method是FRM考試金融英語詞匯,備考中考生需要掌握詳細的內容。

Monte Carlo method蒙特卡羅方法,也稱統計模擬法、統計試驗法。是把概率現象作為研究對象的數值模擬方法。是按抽樣調查法求取統計值來推定未知特性量的計算方法。

蒙特卡羅該法為表明其隨機抽樣的本質而命名。故適用于對離散系統進行計算仿真試驗。在計算仿真中,通過構造一個和系統性能相近似的概率模型,并在數字計算機上進行隨機試驗,可以模擬系統的隨機特性。

用蒙特卡羅法

求解實際問題的基本步驟為:

(1)根據實際問題的特點,構造簡單而又便于實現的概率統計模型,使所求的解恰好是所求問題的概率分布或數學期望;

(2)給出模型中各種不同分布隨機變量的抽樣方法;

(3)統計處理模擬結果,給出問題解的統計估計值和精度估計值。

蒙特卡羅法的zui大優點是:

1.方法的誤差與問題的維數無關;

2.對于具有統計性質問題可以直接進行解決;

3.對于連續性的問題不必進行離散化處理。