備考frm考試，你怎能不了解frm組合風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容呢，對(duì)于它的數(shù)量掌握與記憶，對(duì)于參加考試的你來說是非 常重要的。

frm組合風(fēng)險(xiǎn)管理主要包含以下內(nèi)容：

1、構(gòu)建組合

描述構(gòu)建組合的5個(gè)輸入量，評(píng)估講練的方法和動(dòng)機(jī)。描述精煉的中性化，重點(diǎn)掌握4中組合構(gòu)建技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)。》》》點(diǎn)擊咨詢FRM特惠課程

2、組合的風(fēng)險(xiǎn)：分析方法

掌握定義、計(jì)算、辨析三個(gè)不同種類的var，包括增量var，邊際var，成分var。解釋組合中資產(chǎn)間的相關(guān)性會(huì)如何影響組合的風(fēng)險(xiǎn)，解釋出于風(fēng)險(xiǎn)zui小和收益zui大兩個(gè)角度管理組合的區(qū)別。【資料下載】點(diǎn)擊下載FRM二級(jí)思維導(dǎo)圖PDF版

3、投資管理中的var和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

區(qū)分各種投資管理中會(huì)碰到的風(fēng)險(xiǎn)，定義并計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算。描述養(yǎng)老基金和對(duì)沖基金的投資過程，掌握在投資準(zhǔn)則的發(fā)展中運(yùn)用var。

4、風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和業(yè)績的測量

風(fēng)險(xiǎn)管理中的三大方面，描述風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃和預(yù)算。描述風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的含義和它在內(nèi)部控制系統(tǒng)中的角色。掌握rmu的智能，解釋流動(dòng)性考量的重要性。》》》點(diǎn)擊領(lǐng)取2021年FRM備考資料大禮包（戳我免·費(fèi)領(lǐng)取）

5、業(yè)績?cè)u(píng)估

區(qū)分時(shí)間加權(quán)和以金額加權(quán)計(jì)算組合回報(bào)這兩種方法，描述他們正確的使用方法。掌握m-square以及其他比率的計(jì)算和性質(zhì)，描述給擇時(shí)能力建模的方法和風(fēng)格分析，計(jì)算業(yè)績歸因的過程。

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