備考CFA考試是有很多的詞匯的，今天我們來說說adjusted Beta market model這個詞匯是什么意思呢？在CFA考試中你是不是記憶的不多詞匯呢？今天我們說說調整的B市場模型！

adjusted Beta market model是指在中值方差分析中，預期收益的zui小方差邊界是預期B(非歷史B)的函數。

利用歷史數據計算得出的B可能無法預測未來的函如果過去的情況與未來相近，且3不隨時間變化，則未經調整的B可以用來估計未來的B。B在實際中經常發生變化，所以需要對歷史B進行調整，調整后的B可以更好地預測未來的函B具有中值歸復（mean-reverting)的特性，意味著不等于1的B會隨著時間的推移接近市場B即1。

調整的方法之一是利用一階自回歸(first-order autoregression)調整模型，當期的調整B是歷史的、未經調整的前一期B的函數。

所以，在備考的過程中你的CFA詞匯掌握的怎么樣呢？小編給你推薦一下相關的詞匯書籍！

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