知識點眾多，CFA考試也是這樣的，不僅要學會CFA知識點，還要知道它是哪個科目的知識，時間序列AR模型也是CFA考試中的知識點，那什么是時間序列AR模型，如何理解？

要知道自回歸模型Autoregressive model簡稱AR模型，是統計上一種處理時間序列的方法，用同一變數例如x的之前各期，亦即x1至xt-1來預測本期xt的表現，并假設它們為一線性關系。因為這是從回歸分析中的線性回歸發展而來，只是不用x預測y，而是用x預測 x（自己）；所以叫做自回歸。

這個知識點是CFA二級中數量分析科目中的知識，回歸模型確定的變量之間是相關關系，在大量的觀察下，會表現出一定的規律性，可以借助函數關系式來表達，這種函數就稱為回歸函數或回歸方程。（描述因變量y如何依賴于自變量x1,x2,…,xk和誤差項ε的方程稱為多元回歸模型）

在備考CFA二級考試中你的基礎知識學習的怎樣呢？