CFA數量分析中是有很多的知識點的，數量分析中很多考生在問方差和切爾學夫不等式與預測區間的邏輯關系，那如何理解呢？有沒有個解釋方式呢？

方差是在概率論和統計方差衡量隨機變量或一組數據時離散程度的度量，那切爾學夫不等式是什么呢？那就說到我們這個問題了！方差和切爾學夫不等式與預測區間的邏輯關系。


方差其實就是波動率，就是數據圍繞著中值波動的幅度，所以我們就有了+或者-幾倍方差的概率算法，也就是切爾雪夫不等式，也就是未來的預測數據到底有多少概率落在這個方差區里，那么我們根據這個預測方差倍數區間和概率算出critical value，從而有了Y值和X值預測區間，總而言之就是方差–方差倍數–落在這個區間概率–預測區間