在CMA考試中有兩個科目的學習，今天我們就來學習CMA P2科目中的風險值知識點的學習，看看你是不是掌握了呢？今天和小編一起看看哦！

風險值在特定的概率水平下，在給定期間可能會發生的zui大損失。

1）風險值包括風險現金流（cash flew at risk）、風險收益（earningsat risk）以及每股收益（EPS）分充（均值和方差），通常采用風險模型并不能解決完全非預期的損失。

2）風險現金流：該方法類似于風險值。不同之處在于，風險現金流是在一個確定時間段內，在既定的置信區間里，對一家企業或事業部相對于其目標現金流的變化進行預測。

3）風險收益：與風險現金流相同，風險收益是基于合計收益性態的分在假設，在一個確定的時間段內，根據既定的置信區間,對一家企業或事業部的會計收益變化進行預測。

風險值的特征：

1）應用：風險值（VAR）可用于任何能夠定期按市場表現合理估價的投資組合（不僅能計算單個金融工具，還能計算多個投至組合的風險）；

2）時間跨度/范圍：風險值（VAR）評估定期內的投資組合，如一個交易日、一周或一月：

3）基準貨幣：風險值（VAR）以貨幣度量風險：

4） VAR度量：得出的風險值（VAR）指正另一個數字概括了組合的市 場風險：

5）前瞻性：風險值是前瞻性指標，可以事前計算:

6）可衡量：可以簡單明了地表現市場風險的大小。