上次小編給你說了CFA一級衍生品的一些基礎知識，但是在CFA一級衍生品中的定價估值是比較難的，需要掌握的知識中包含了一些數學的知識，那你這部分學習的怎么樣呢？小編給你說說！

遠期合約的定價與估值沒有Carrying cost和 Carrying benefit

FP定完之后時Fixed了，不會發生改變，估值在t=0時為0,接下來開始波動，T=0時間定價： FP= SO x (l+rf)T    Vlong=St-FP/(l+Rf)T-t

遠期合約的定價與估值:有 Carrying cost和 Carrying benefit

FP = (SO -PVBO + PVCO) x (l+rf)T

Vlong = St -PVBt - FP/(l+Rf)T-t

衍生品定價估值期貨合約和遠期合約定價的區別:

期貨價格和利率正相關的時候Prefer期貨合約

Option定價：二叉樹模型——基于風險中性概率，真實概率不會影響期權定價；二叉樹定價的原理

互換合約的定價

定價定的是c

求估值時，求的是Net Cash Flow

這就是這一部分知識的重點，不知道你準備的怎么樣呢？如果你在備考這一科目，這邊有CFA筆記框架，有需要的可以在線咨詢獲取相關的筆記哦！

在備考CFA考試是一級困難的事情，這邊有CFA備考課程，小編給你說說CFA一級課程！

CFA一級考試是基礎，只有打好基礎才能面對后面的CFA二三級考試，在備考的時候CFA一級基礎知識要學好。