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來(lái)自：CFA > 2026 Level Ⅲ > Portfolio?Management?Pathway > Learning Module 8 Case Study in Portfolio Management: Institutional 2025-08-31 22:26

在資產(chǎn)配置講到再平衡的章節(jié)，不考慮交易成本情況下，資產(chǎn)波動(dòng)率越大，最大偏離程度越低。這題為什么反的呢，資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差越大，偏離范圍越大？

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30天前

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融躍答疑王老師 2025-09-03 09:04

致精進(jìn)的你:

現(xiàn)金的標(biāo)準(zhǔn)差最低，只有 1.5%，但它的再平衡區(qū)間卻是 0%-15%，相對(duì)較寬，這不合理，應(yīng)該調(diào)窄；私募股權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)差最高，有 27.2%，可它的再平衡區(qū)間是 20%-25%，比較窄，這也不合適，應(yīng)該調(diào)寬，，，，，不考慮交易成本情況下，資產(chǎn)波動(dòng)率越大，最大偏離程度越低，這句話沒問題，但如果為了min transaction costs，波動(dòng)性越大，range應(yīng)該越大

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。

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